Monte Carlo: el rango que podrían dar tus propios resultados

El simulador toma tus operaciones cerradas, las pone en orden aleatorio y las repite sobre tus próximas operaciones. Lo hace 5.000 veces, cada vez en un orden distinto. Nunca predice el mercado: reordena un historial que ya hiciste. El patrimonio (equity) es el valor de tu cuenta, saldo más resultados abiertos. El drawdown es cuánto cae desde su punto más alto.

Ejecutarlo

1. 1Abre Diario, luego Práctica, luego Simulador. Elige una cuenta en Elige una cuenta. Una cuenta a la vez, para no mezclar dos monedas.
2. 2En el panel Monte Carlo, define Operaciones a proyectar (de 5 a 300). Es cuántas operaciones futuras repite cada corrida.
3. 3Define Drawdown a vigilar, como porcentaje del patrimonio de hoy. Por ejemplo 10 pregunta con qué frecuencia una corrida cae un 10%.
4. 4Define el Umbral de ruina: cuánto de la cuenta cuenta como perdido del todo. 100 significa todo.
5. 5Pulsa Ejecutar la simulación.

Qué muestra

• Patrimonio final mediano: el resultado del medio. La mitad de las corridas terminó más arriba y la mitad más abajo.
• Rango central del 80%: el rango dentro del que terminó la mayoría de las corridas. El gráfico lo dibuja como un abanico, con la mitad central y la trayectoria mediana dentro. Pulsa Mostrar números para ver la tabla detrás.
• Peor drawdown visto: la caída más profunda en cualquier corrida.
• Probabilidad de un drawdown del 10% (o del número que pusiste) y Probabilidad de ruina.

Si tus operaciones tienen stop loss, cada operación se cuenta en R (tu riesgo en la operación) y la página muestra el 1R típico que usó. Si algunas no tienen stop, corre en dinero y lo dice.

Límites

Con menos de 30 operaciones cerradas la página avisa que el resultado es escaso: más operaciones reducen el rango. Se necesita un plan de pago (Trader o superior). En Free la página muestra un aviso con un enlace a los planes, y el resto del diario sigue gratis.